iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46434V4499 | Symbol: IMTM
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (ISIN: US46434V4499) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,4), KBV (2,3), KUV (2,2) und KCV (10,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 258,7% sowie Prognosen von 14,6% für das EPS-Wachstum und 7,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4%, eine Nettogewinnmarge von 18,1%, eine Bruttomarge von 50,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,2%, einen Verschuldungsgrad von 45,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,0%, eine Gewinnvolatilität von 72,2% sowie eine Volatilität von 38,8% (3M) und 30,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,6%, das 12-Monats-Momentum bei 66,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 11,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 22,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 3,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 297 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).