iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46434V4499 | Symbol: IMTM
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (ISIN: US46434V4499) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,1), KBV (2,3), KUV (2,0) und KCV (10,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 187,1% sowie Prognosen von 13,6% für das EPS-Wachstum und 7,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,3%, die Nettogewinnmarge bei 16,8%, die Bruttomarge beträgt 50,6% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,1%, einen Verschuldungsgrad von 44,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,5%, die Gewinnvolatilität bei 52,7%; die Kursvolatilität beträgt 31,1% über drei Monate und 34,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 0,6%, das 12-Monats-Momentum 51,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 14,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 31,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF ist HSBC Holdings plc mit einem Gewicht von 3,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 288 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).