iShares MSCI Mexico ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares MSCI Mexico ETF (ISIN: US4642868222) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Mexico ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,32 wird die Bewertung des iShares MSCI Mexico ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,4), KBV (2,3), KUV (1,3) und KCV (6,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Mexico ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 124,0% sowie Prognosen von 13,2% für das EPS-Wachstum und 7,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares MSCI Mexico ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 18,5%, die Bruttomarge beträgt 50,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Mexico ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,6%, einen Verschuldungsgrad von 43,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der iShares MSCI Mexico ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,6%, die Gewinnvolatilität bei 55,9%; die Kursvolatilität beträgt 28,0% über drei Monate und 28,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der iShares MSCI Mexico ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Der iShares MSCI Mexico ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,6%, das 12-Monats-Momentum 11,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI Mexico ETF