iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46433U1030 | Symbol: XMI.TO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (ISIN: CA46433U1030) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,3), KBV (2,3), KUV (1,8) und KCV (12,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,57 zeigt der iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 191,5% sowie Analystenschätzungen von 10,5% (EPS) und 5,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,1%, die Nettogewinnmarge bei 14,7%, die Bruttomarge beträgt 49,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,2%, einen Verschuldungsgrad von 43,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,07 zeigt der iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,5%, eine Gewinnvolatilität von 82,5% sowie eine Kursvolatilität von 27,7% (3M) und 24,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,1%, das 12-Monats-Momentum 9,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF ein positives Kurspotenzial von 10,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 24,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF ist Orange S.A. mit einem Gewicht von 3,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 120 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.