iShares MSCI Min Vol USA Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46433S1083 | Symbol: XMU.TO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (ISIN: CA46433S1083) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Min Vol USA Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,59 wird die Bewertung des iShares MSCI Min Vol USA Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,7), KBV (5,3), KUV (1,6) und KCV (18,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Min Vol USA Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 317,5% sowie Prognosen von 15,6% für das EPS-Wachstum und 11,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Min Vol USA Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,4%, die Nettogewinnmarge 16,0%, die Bruttomarge liegt bei 47,1% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Min Vol USA Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,5%, einen Verschuldungsgrad von 49,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der iShares MSCI Min Vol USA Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 19,5%, eine Gewinnvolatilität von 61,1% sowie eine Kursvolatilität von 33,7% (3M) und 29,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der iShares MSCI Min Vol USA Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares MSCI Min Vol USA Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,6%, das 12-Monats-Momentum 15,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Min Vol USA Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Min Vol USA Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Min Vol USA Index ETF ein positives Kurspotenzial von 15,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Min Vol USA Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Min Vol USA Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Min Vol USA Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Min Vol USA Index ETF ist Exxon Mobil Corporation mit einem Gewicht von 4,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 57 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Min Vol USA Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Min Vol USA Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Min Vol USA Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).