iShares MSCI Singapore ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares MSCI Singapore ETF (ISIN: US46434G7806) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Singapore ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Singapore ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,9), KBV (1,7), KUV (3,1) und KCV (9,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares MSCI Singapore ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 131,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 182,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares MSCI Singapore ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,5%, die Nettogewinnmarge bei 26,5%, die Bruttomarge beträgt 68,3% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Singapore ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,8%, einen Verschuldungsgrad von 45,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der iShares MSCI Singapore ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 27,5%, eine Gewinnvolatilität von 98,2% sowie eine Kursvolatilität von 20,8% (3M) und 19,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 1,02 zeigt der iShares MSCI Singapore ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der iShares MSCI Singapore ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,7%, das 12-Monats-Momentum bei 18,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI Singapore ETF