iShares MSCI Thailand ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares MSCI Thailand ETF (ISIN: US4642866242) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Thailand ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Thailand ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,5), KBV (1,8), KUV (1,0) und KCV (6,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der iShares MSCI Thailand ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 338,9% sowie Analystenschätzungen von 8,2% (EPS) und 4,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der iShares MSCI Thailand ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,0%, die Nettogewinnmarge bei 14,7%, die Bruttomarge beträgt 37,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Thailand ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,8%, einen Verschuldungsgrad von 51,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares MSCI Thailand ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,3%, die Gewinnvolatilität bei 107,8%; die Kursvolatilität beträgt 26,5% über drei Monate und 38,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,60 weist der iShares MSCI Thailand ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der iShares MSCI Thailand ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,7%, das 12-Monats-Momentum bei 20,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI Thailand ETF