iShares MSCI Thailand ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares MSCI Thailand ETF (ISIN: US4642866242) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Thailand ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Thailand ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,4), KBV (2,3), KUV (2,4) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Thailand ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 128,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 188,8% sowie Prognosen von 20,3% für das EPS-Wachstum und 11,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares MSCI Thailand ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,8%, die Nettogewinnmarge bei 17,3%, die Bruttomarge beträgt 39,8% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Thailand ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,8%, einen Verschuldungsgrad von 26,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares MSCI Thailand ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 29,1%, die Gewinnvolatilität bei 62,1%; die Kursvolatilität beträgt 38,1% über drei Monate und 58,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der iShares MSCI Thailand ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,60 weist der iShares MSCI Thailand ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,9%, das 12-Monats-Momentum bei 112,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 20,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI Thailand ETF