iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46435G4331 | Symbol: SMMV
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (ISIN: US46435G4331) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,8), KBV (2,1), KUV (1,7) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 175,5% sowie Prognosen von 21,8% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,8%, die Nettogewinnmarge bei 10,1%, die Bruttomarge beträgt 49,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,1%, einen Verschuldungsgrad von 40,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,7%, die Gewinnvolatilität bei 157,4%; die Kursvolatilität beträgt 34,1% über drei Monate und 31,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Dividendenprofil des iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,2%, das 12-Monats-Momentum bei 25,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 14,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ist Omega Healthcare Investors Inc. mit einem Gewicht von 1,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 342 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).