iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46435G4331 | Symbol: SMMV
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (ISIN: US46435G4331) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,9), KBV (2,3), KUV (1,6) und KCV (9,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 118,6% sowie Prognosen von 18,2% für das EPS-Wachstum und 6,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 12,0%, die Bruttomarge beträgt 45,0% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,0%, einen Verschuldungsgrad von 32,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,9%, eine Gewinnvolatilität von 121,0% sowie eine Volatilität von 33,4% (3M) und 35,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Dividendenprofil des iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,7%, das 12-Monats-Momentum 18,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 28,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ist Globe Life Inc. mit einem Gewicht von 0,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 8,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 337 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).