iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (ISIN: US46435G4331) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,6), KBV (2,0), KUV (1,6) und KCV (9,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 242,1% sowie Prognosen von 17,1% für das EPS-Wachstum und 9,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 15,7%, die Bruttomarge beträgt 47,1% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,2%, einen Verschuldungsgrad von 32,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,1%, die Gewinnvolatilität bei 91,9%; die Kursvolatilität beträgt 34,6% über drei Monate und 31,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,00 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,9%, das 12-Monats-Momentum 16,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF