iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000OKVTDF7 | Symbol: IUVE.AS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI USA Value Factor Advanced (ISIN: IE000OKVTDF7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI USA Value Factor Advanced ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des iShares MSCI USA Value Factor Advanced ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,4), KBV (2,4), KUV (1,4) und KCV (9,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI USA Value Factor Advanced erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 252,9% sowie Prognosen von 9,6% für das EPS-Wachstum und 9,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI USA Value Factor Advanced zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,1%, die Nettogewinnmarge 19,7%, die Bruttomarge liegt bei 54,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI USA Value Factor Advanced erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,7%, einen Verschuldungsgrad von 36,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der iShares MSCI USA Value Factor Advanced ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,3%, eine Gewinnvolatilität von 80,1% sowie eine Volatilität von 40,9% (3M) und 40,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der iShares MSCI USA Value Factor Advanced ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der iShares MSCI USA Value Factor Advanced ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,0%, das 12-Monats-Momentum bei 39,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI USA Value Factor Advanced
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI USA Value Factor Advanced?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI USA Value Factor Advanced ein positives Kurspotenzial von 20,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI USA Value Factor Advanced?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI USA Value Factor Advanced liegt auf USA mit einem Anteil von 97,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI USA Value Factor Advanced am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI USA Value Factor Advanced ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 4,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 137 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI USA Value Factor Advanced?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI USA Value Factor Advanced als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI USA Value Factor Advanced?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).