iShares MSCI USA Value Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46432F3881 | Symbol: VLUE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI USA Value Factor ETF (ISIN: US46432F3881) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI USA Value Factor ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des iShares MSCI USA Value Factor ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,8), KBV (2,3), KUV (2,0) und KCV (13,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI USA Value Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 143,8% sowie Prognosen von 24,9% für das EPS-Wachstum und 13,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares MSCI USA Value Factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 17,0%, die Bruttomarge beträgt 48,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI USA Value Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,7%, einen Verschuldungsgrad von 39,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der iShares MSCI USA Value Factor ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,4%, eine Gewinnvolatilität von 96,7% sowie eine Volatilität von 48,7% (3M) und 41,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der iShares MSCI USA Value Factor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,03 zeigt der iShares MSCI USA Value Factor ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 28,7%, das 12-Monats-Momentum 89,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 17,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI USA Value Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI USA Value Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI USA Value Factor ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 2,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI USA Value Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI USA Value Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI USA Value Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI USA Value Factor ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 27,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 71 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI USA Value Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI USA Value Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI USA Value Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).