iShares MSCI USA Value Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46432F3881 | Symbol: VLUE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares MSCI USA Value Factor ETF (ISIN: US46432F3881) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI USA Value Factor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des iShares MSCI USA Value Factor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,2), KBV (2,5), KUV (1,7) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI USA Value Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 132,9% sowie Prognosen von 16,3% für das EPS-Wachstum und 6,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der iShares MSCI USA Value Factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 21,0%, die Bruttomarge beträgt 54,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI USA Value Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,2%, einen Verschuldungsgrad von 40,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der iShares MSCI USA Value Factor ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,5%, eine Gewinnvolatilität von 85,8% sowie eine Volatilität von 48,9% (3M) und 39,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der iShares MSCI USA Value Factor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,95 zeigt der iShares MSCI USA Value Factor ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 17,1%, das 12-Monats-Momentum 51,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 15,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,95)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI USA Value Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI USA Value Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI USA Value Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 25,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI USA Value Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI USA Value Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI USA Value Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI USA Value Factor ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 14,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 150 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI USA Value Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI USA Value Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI USA Value Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).