iShares MSCI USA Value Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46432F3881 | Symbol: VLUE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI USA Value Factor ETF (ISIN: US46432F3881) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI USA Value Factor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des iShares MSCI USA Value Factor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,5), KBV (2,7), KUV (1,7) und KCV (9,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI USA Value Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 150,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 354,8% sowie Prognosen von 14,2% für das EPS-Wachstum und 10,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI USA Value Factor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,0%, die Nettogewinnmarge 25,6%, die Bruttomarge liegt bei 61,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI USA Value Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,9%, einen Verschuldungsgrad von 27,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der iShares MSCI USA Value Factor ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 44,2%, eine Gewinnvolatilität von 124,4% sowie eine Volatilität von 48,1% (3M) und 52,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der iShares MSCI USA Value Factor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der iShares MSCI USA Value Factor ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 5,6%, das 12-Monats-Momentum 38,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI USA Value Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI USA Value Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI USA Value Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 24,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI USA Value Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI USA Value Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI USA Value Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI USA Value Factor ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 21,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 134 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI USA Value Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI USA Value Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI USA Value Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.