iShares MSCI USA Value Factor Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46437L1094 | Symbol: XVLU.TO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (ISIN: CA46437L1094) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI USA Value Factor Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des iShares MSCI USA Value Factor Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,9), KBV (2,2), KUV (1,9) und KCV (14,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI USA Value Factor Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 132,0% sowie Prognosen von 19,3% für das EPS-Wachstum und 8,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares MSCI USA Value Factor Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 17,5%, die Bruttomarge beträgt 48,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI USA Value Factor Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,7%, einen Verschuldungsgrad von 40,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der iShares MSCI USA Value Factor Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,2%, eine Gewinnvolatilität von 94,9% sowie eine Volatilität von 47,6% (3M) und 38,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der iShares MSCI USA Value Factor Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,04 zeigt der iShares MSCI USA Value Factor Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 26,5%, das 12-Monats-Momentum 85,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI USA Value Factor Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI USA Value Factor Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI USA Value Factor Index ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 1,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI USA Value Factor Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI USA Value Factor Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI USA Value Factor Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI USA Value Factor Index ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 27,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 69 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI USA Value Factor Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI USA Value Factor Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI USA Value Factor Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).