iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG (ISIN: IE00BJ5JP329) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,30 wird die Bewertung des iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,2), KBV (3,2), KUV (1,1) und KCV (13,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,73 zeigt der iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 84,0% sowie Analystenschätzungen von 9,4% (EPS) und 3,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,72 weist der iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 9,1%, die Bruttomarge beträgt 48,7% und der Kapitalumschlag 1,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,3%, ein Verschuldungsgrad von 49,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,37 zeigt der iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 10,7%, eine Gewinnvolatilität von 50,8% sowie eine Kursvolatilität von 26,6% (3M) und 26,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,3%, das 12-Monats-Momentum 2,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG