iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares MSCI World Energy Sector Advanced (ISIN: IE000MELAE65) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI World Energy Sector Advanced ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt die Bewertung des iShares MSCI World Energy Sector Advanced ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,2), KBV (2,6), KUV (1,4) und KCV (8,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,61 zeigt der iShares MSCI World Energy Sector Advanced ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 388,8% sowie Analystenschätzungen von -1,0% (EPS) und -2,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares MSCI World Energy Sector Advanced ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,0%, die Nettogewinnmarge bei 10,7%, die Bruttomarge beträgt 30,0% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI World Energy Sector Advanced erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,7%, einen Verschuldungsgrad von 36,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der iShares MSCI World Energy Sector Advanced ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,3%, eine Gewinnvolatilität von 179,7% sowie eine Volatilität von 27,7% (3M) und 29,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der iShares MSCI World Energy Sector Advanced ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,97 zeigt der iShares MSCI World Energy Sector Advanced ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 14,6%, das 12-Monats-Momentum 57,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI World Energy Sector Advanced