iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares MSCI World Financials Sector Advanced (ISIN: IE00BJ5JP097) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI World Financials Sector Advanced ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt die Bewertung des iShares MSCI World Financials Sector Advanced ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,0), KBV (1,9), KUV (2,0) und KCV (8,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares MSCI World Financials Sector Advanced erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 174,9% sowie Prognosen von 11,1% für das EPS-Wachstum und 6,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI World Financials Sector Advanced erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0%, eine Nettogewinnmarge von 19,1%, eine Bruttomarge von 63,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI World Financials Sector Advanced auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 102,1%, ein Verschuldungsgrad von 54,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,67 weist der iShares MSCI World Financials Sector Advanced ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 31,0%, die Gewinnvolatilität bei 39,4%; die Kursvolatilität beträgt 29,4% über drei Monate und 24,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der iShares MSCI World Financials Sector Advanced ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der iShares MSCI World Financials Sector Advanced weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,1%, das 12-Monats-Momentum 35,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI World Financials Sector Advanced