iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares MSCI World Health Care Sector Advanced (ISIN: IE00BJ5JNZ06) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI World Health Care Sector Advanced ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,65 wird die Bewertung des iShares MSCI World Health Care Sector Advanced als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,8), KBV (5,3), KUV (3,0) und KCV (17,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares MSCI World Health Care Sector Advanced erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 164,3% sowie Prognosen von 17,6% für das EPS-Wachstum und 8,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI World Health Care Sector Advanced zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,5%, die Nettogewinnmarge 19,0%, die Bruttomarge liegt bei 65,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI World Health Care Sector Advanced erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,8%, einen Verschuldungsgrad von 50,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der iShares MSCI World Health Care Sector Advanced ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,7%, die Gewinnvolatilität bei 83,8%; die Kursvolatilität beträgt 30,4% über drei Monate und 31,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der iShares MSCI World Health Care Sector Advanced ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares MSCI World Health Care Sector Advanced ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,3%, das 12-Monats-Momentum bei 31,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI World Health Care Sector Advanced