iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares MSCI World Materials Sector Advanced (ISIN: IE00BJ5JP766) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der iShares MSCI World Materials Sector Advanced ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt die Bewertung des iShares MSCI World Materials Sector Advanced ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,0), KBV (2,9), KUV (2,6) und KCV (13,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der iShares MSCI World Materials Sector Advanced ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 141,3% sowie Analystenschätzungen von 10,9% (EPS) und 5,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der iShares MSCI World Materials Sector Advanced ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,2%, die Nettogewinnmarge bei 19,5%, die Bruttomarge beträgt 36,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI World Materials Sector Advanced erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,4%, einen Verschuldungsgrad von 32,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der iShares MSCI World Materials Sector Advanced ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 13,4%, die Gewinnvolatilität bei 60,8%; die Kursvolatilität beträgt 33,8% über drei Monate und 29,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der iShares MSCI World Materials Sector Advanced ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der iShares MSCI World Materials Sector Advanced weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,8%, das 12-Monats-Momentum 38,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI World Materials Sector Advanced