iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000L5NW549 | Symbol: CBUH.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares MSCI World Momentum Factor Advanced (ISIN: IE000L5NW549) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI World Momentum Factor Advanced ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,60 wird die Bewertung des iShares MSCI World Momentum Factor Advanced als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,2), KBV (4,2), KUV (3,1) und KCV (16,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI World Momentum Factor Advanced erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 150,9% sowie Prognosen von 16,7% für das EPS-Wachstum und 13,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI World Momentum Factor Advanced zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,7%, die Nettogewinnmarge 21,1%, die Bruttomarge liegt bei 49,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI World Momentum Factor Advanced erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,3%, einen Verschuldungsgrad von 43,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares MSCI World Momentum Factor Advanced ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,8%, die Gewinnvolatilität bei 63,9%; die Kursvolatilität beträgt 42,9% über drei Monate und 37,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der iShares MSCI World Momentum Factor Advanced ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der iShares MSCI World Momentum Factor Advanced ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 4,3%, das 12-Monats-Momentum 116,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 17,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI World Momentum Factor Advanced
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI World Momentum Factor Advanced?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI World Momentum Factor Advanced ein positives Kurspotenzial von 14,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI World Momentum Factor Advanced?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI World Momentum Factor Advanced liegt auf USA mit einem Anteil von 57,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI World Momentum Factor Advanced am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI World Momentum Factor Advanced ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 3,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 189 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI World Momentum Factor Advanced?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI World Momentum Factor Advanced als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI World Momentum Factor Advanced?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.