iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000L5NW549 | Symbol: CBUH.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares MSCI World Momentum Factor Advanced (ISIN: IE000L5NW549) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI World Momentum Factor Advanced ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,70 wird die Bewertung des iShares MSCI World Momentum Factor Advanced als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,8), KBV (4,0), KUV (3,0) und KCV (19,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der iShares MSCI World Momentum Factor Advanced ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 105,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 602,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der iShares MSCI World Momentum Factor Advanced ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,1%, die Nettogewinnmarge bei 19,5%, die Bruttomarge beträgt 50,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI World Momentum Factor Advanced erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,0%, einen Verschuldungsgrad von 43,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der iShares MSCI World Momentum Factor Advanced ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,8%, eine Gewinnvolatilität von 87,1% sowie eine Volatilität von 41,8% (3M) und 36,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der iShares MSCI World Momentum Factor Advanced ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der iShares MSCI World Momentum Factor Advanced ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,3%, das 12-Monats-Momentum bei 120,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI World Momentum Factor Advanced
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI World Momentum Factor Advanced?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI World Momentum Factor Advanced ein positives Kurspotenzial von 12,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI World Momentum Factor Advanced?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI World Momentum Factor Advanced liegt auf USA mit einem Anteil von 50,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI World Momentum Factor Advanced am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI World Momentum Factor Advanced ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 4,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 172 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI World Momentum Factor Advanced?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI World Momentum Factor Advanced als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI World Momentum Factor Advanced?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.