iShares MSCI World Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares MSCI World Small-Cap ETF (ISIN: US46438G4304) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der iShares MSCI World Small-Cap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des iShares MSCI World Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,3), KBV (2,1), KUV (1,5) und KCV (10,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares MSCI World Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 151,5% sowie Prognosen von 32,3% für das EPS-Wachstum und 10,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI World Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6%, eine Nettogewinnmarge von 12,0%, eine Bruttomarge von 43,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI World Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,4%, einen Verschuldungsgrad von 38,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der iShares MSCI World Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,1%, eine Gewinnvolatilität von 151,9% sowie eine Volatilität von 46,9% (3M) und 42,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der iShares MSCI World Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares MSCI World Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,3%, das 12-Monats-Momentum bei 64,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI World Small-Cap ETF