iShares Russell 2000 Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642876308 | Symbol: IWN
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares Russell 2000 Value ETF (ISIN: US4642876308) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,45 wird die Bewertung des iShares Russell 2000 Value ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,8), KBV (1,4), KUV (0,7) und KCV (5,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Russell 2000 Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -107,4% sowie Prognosen von 51,6% für das EPS-Wachstum und 13,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,65 zeigt der iShares Russell 2000 Value ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,6%, eine Nettogewinnmarge von -22,7%, eine Bruttomarge von 39,3% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Russell 2000 Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 111,6%, einen Verschuldungsgrad von 45,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Russell 2000 Value ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,3%, die Gewinnvolatilität 179,1%; die Kursvolatilität liegt bei 56,4% (3M) und 61,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Dividendenprofil des iShares Russell 2000 Value ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Momentumprofil des iShares Russell 2000 Value ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,1%, ein 12-Monats-Momentum von 5,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 0,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Russell 2000 Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Russell 2000 Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Russell 2000 Value ETF ein positives Kurspotenzial von 123,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Russell 2000 Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Russell 2000 Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Russell 2000 Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Russell 2000 Value ETF ist TechTarget Inc. mit einem Gewicht von 0,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 8,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1412 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Russell 2000 Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Russell 2000 Value ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Russell 2000 Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.