iShares SMIM ETF (CH) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares SMIM ETF (CH) (ISIN: CH0019852802) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares SMIM ETF (CH) ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,62 wird die Bewertung des iShares SMIM ETF (CH) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (32,2), KBV (3,6), KUV (2,6) und KCV (16,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares SMIM ETF (CH) erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 63,9% sowie Prognosen von 21,9% für das EPS-Wachstum und 8,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der iShares SMIM ETF (CH) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 12,3%, die Bruttomarge beträgt 48,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares SMIM ETF (CH) erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,9%, einen Verschuldungsgrad von 39,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,03 zeigt der iShares SMIM ETF (CH) ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,8%, eine Gewinnvolatilität von 99,1% sowie eine Kursvolatilität von 26,9% (3M) und 27,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der iShares SMIM ETF (CH) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares SMIM ETF (CH) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,2%, das 12-Monats-Momentum bei 23,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares SMIM ETF (CH)