iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares S&P 500 Financials Sector (ISIN: IE00B4JNQZ49) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P 500 Financials Sector ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des iShares S&P 500 Financials Sector als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,3), KBV (2,3), KUV (2,8) und KCV (10,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares S&P 500 Financials Sector erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 135,6% sowie Prognosen von 9,8% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der iShares S&P 500 Financials Sector ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,7%, die Nettogewinnmarge bei 23,5%, die Bruttomarge beträgt 64,4% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des iShares S&P 500 Financials Sector auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,4%, ein Verschuldungsgrad von 56,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der iShares S&P 500 Financials Sector ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 26,3%, eine Gewinnvolatilität von 32,8% sowie eine Kursvolatilität von 27,1% (3M) und 25,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der iShares S&P 500 Financials Sector ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares S&P 500 Financials Sector ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,7%, das 12-Monats-Momentum bei 21,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares S&P 500 Financials Sector