iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000CR7DJI8 | Symbol: CBUM.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares S&P 500 Scored and Screened (ISIN: IE000CR7DJI8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P 500 Scored and Screened ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,89 weist der iShares S&P 500 Scored and Screened eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,2), KBV (5,1), KUV (3,5) und KCV (18,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der iShares S&P 500 Scored and Screened ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 97,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 260,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P 500 Scored and Screened zeigt sich mit einem Z-Score von 1,22 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,2%, die Nettogewinnmarge 22,1%, die Bruttomarge liegt bei 54,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares S&P 500 Scored and Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,5%, einen Verschuldungsgrad von 39,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der iShares S&P 500 Scored and Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,5%, die Gewinnvolatilität bei 62,1%; die Kursvolatilität beträgt 32,8% über drei Monate und 29,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des iShares S&P 500 Scored and Screened auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares S&P 500 Scored and Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,5%, das 12-Monats-Momentum 52,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P 500 Scored and Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P 500 Scored and Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P 500 Scored and Screened ein positives Kurspotenzial von 22,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P 500 Scored and Screened?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P 500 Scored and Screened liegt auf USA mit einem Anteil von 96,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P 500 Scored and Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P 500 Scored and Screened ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 11,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 308 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P 500 Scored and Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P 500 Scored and Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P 500 Scored and Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.