iShares S&P 500 Swap UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000D3BWBR2 | Symbol: I50D.AS
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares S&P 500 Swap (ISIN: IE000D3BWBR2) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P 500 Swap ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,93 weist der iShares S&P 500 Swap eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,1), KBV (5,1), KUV (3,8) und KCV (19,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der iShares S&P 500 Swap ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 114,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 296,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P 500 Swap zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,9%, die Nettogewinnmarge 19,9%, die Bruttomarge liegt bei 52,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares S&P 500 Swap erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,2%, einen Verschuldungsgrad von 36,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der iShares S&P 500 Swap ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,9%, eine Gewinnvolatilität von 80,1% sowie eine Volatilität von 38,8% (3M) und 34,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Dividendenprofil des iShares S&P 500 Swap auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares S&P 500 Swap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,1%, das 12-Monats-Momentum bei 54,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P 500 Swap
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P 500 Swap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P 500 Swap ein positives Kurspotenzial von 14,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P 500 Swap?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P 500 Swap liegt auf USA mit einem Anteil von 94,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P 500 Swap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P 500 Swap ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 3,22 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 383 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P 500 Swap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P 500 Swap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P 500 Swap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.