iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642877058 | Symbol: IJJ
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (ISIN: US4642877058) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt die Bewertung des iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,6), KBV (1,9), KUV (1,0) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 54,7% sowie Prognosen von 15,8% für das EPS-Wachstum und 5,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3%, eine Nettogewinnmarge von 8,5%, eine Bruttomarge von 39,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,5%, einen Verschuldungsgrad von 38,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,7%, die Gewinnvolatilität bei 133,6%; die Kursvolatilität beträgt 34,9% über drei Monate und 34,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,9%, das 12-Monats-Momentum 25,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF ein positives Kurspotenzial von 15,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF ist TD SYNNEX Corporation mit einem Gewicht von 2,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 136 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).