iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642877058 | Symbol: IJJ
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (ISIN: US4642877058) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt die Bewertung des iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,6), KBV (1,9), KUV (1,1) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 115,4% sowie Prognosen von 13,6% für das EPS-Wachstum und 5,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3%, eine Nettogewinnmarge von 10,1%, eine Bruttomarge von 43,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,5%, einen Verschuldungsgrad von 40,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,3%, die Gewinnvolatilität bei 112,6%; die Kursvolatilität beträgt 31,4% über drei Monate und 34,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,18 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,5%, das 12-Monats-Momentum 11,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF ein positives Kurspotenzial von 23,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF ist TD Synnex Corp mit einem Gewicht von 1,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 294 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).