iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (ISIN: US4642878791) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt die Bewertung des iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,4), KBV (1,6), KUV (0,9) und KCV (7,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 96,9% sowie Analystenschätzungen von 26,7% (EPS) und 6,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5%, eine Nettogewinnmarge von 6,9%, eine Bruttomarge von 40,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,3%, ein Verschuldungsgrad von 42,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,5%, eine Gewinnvolatilität von 143,3% sowie eine Volatilität von 42,3% (3M) und 41,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,7%, das 12-Monats-Momentum bei 18,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,06)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF