iShares S&P/ASX 20 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000ILC9 | Symbol: ILC.AX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares S&P/ASX 20 ETF (ISIN: AU000000ILC9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/ASX 20 ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des iShares S&P/ASX 20 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,2), KBV (3,0), KUV (2,1) und KCV (10,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,67 zeigt der iShares S&P/ASX 20 ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 80,2% sowie Analystenschätzungen von 5,0% (EPS) und 3,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/ASX 20 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0%, eine Nettogewinnmarge von 14,5%, eine Bruttomarge von 26,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Verschuldungsprofil des iShares S&P/ASX 20 ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,7%, ein Verschuldungsgrad von 45,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 39,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der iShares S&P/ASX 20 ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,4%, eine Gewinnvolatilität von 1392,3% sowie eine Kursvolatilität von 32,6% (3M) und 26,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,94 zeigt der iShares S&P/ASX 20 ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares S&P/ASX 20 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,1%, das 12-Monats-Momentum 19,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/ASX 20 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/ASX 20 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/ASX 20 ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -2,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/ASX 20 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/ASX 20 ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 76,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/ASX 20 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/ASX 20 ETF ist Wesfarmers Limited mit einem Gewicht von 14,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 83,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/ASX 20 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/ASX 20 ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/ASX 20 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.