iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (ISIN: CA46431P1062) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt die Bewertung des iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,5), KBV (2,6), KUV (0,9) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,74 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -39,6% sowie Analystenschätzungen von 12,5% (EPS) und 1,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 5,0%, die Bruttomarge beträgt 13,3% und der Kapitalumschlag 1,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Verschuldungsprofil des iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,6%, ein Verschuldungsgrad von 39,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,56 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 10,1%, eine Gewinnvolatilität von 131,3% sowie eine Kursvolatilität von 29,4% (3M) und 24,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,7%, das 12-Monats-Momentum 50,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF