iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46431B1076 | Symbol: XFN.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (ISIN: CA46431B1076) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt die Bewertung des iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,7), KBV (2,1), KUV (2,1) und KCV (7,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 158,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 96,8% sowie Prognosen von 10,8% für das EPS-Wachstum und 6,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,28 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8%, eine Nettogewinnmarge von 14,6%, eine Bruttomarge von 51,6% sowie ein Kapitalumschlag von 0,1. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Verschuldungsprofil des iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 95,7%, ein Verschuldungsgrad von 58,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 11,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,97 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 55,3%, eine Gewinnvolatilität von 30,2% sowie eine Kursvolatilität von 20,2% (3M) und 20,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,9%, das 12-Monats-Momentum bei 31,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF ein positives Kurspotenzial von 10,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 94,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF ist Bank of Montreal mit einem Gewicht von 18,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 92,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).