iShares S&P/TSX Completion Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46430H1055 | Symbol: XMD.TO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Completion Index ETF (ISIN: CA46430H1055) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares S&P/TSX Completion Index ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt die Bewertung des iShares S&P/TSX Completion Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,5), KBV (2,1), KUV (2,2) und KCV (10,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der iShares S&P/TSX Completion Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 128,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 443,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Completion Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,4%, eine Nettogewinnmarge von 19,5%, eine Bruttomarge von 43,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares S&P/TSX Completion Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,9%, einen Verschuldungsgrad von 31,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der iShares S&P/TSX Completion Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,4%, eine Gewinnvolatilität von 191,0% sowie eine Volatilität von 45,3% (3M) und 39,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der iShares S&P/TSX Completion Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der iShares S&P/TSX Completion Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,5%, das 12-Monats-Momentum bei 91,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Completion Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Completion Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Completion Index ETF ein positives Kurspotenzial von 20,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Completion Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Completion Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 95,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Completion Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Completion Index ETF ist Lundin Mining Corporation mit einem Gewicht von 7,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 59 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Completion Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Completion Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Completion Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.