iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46431L1132 | Symbol: XEI.TO
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (ISIN: CA46431L1132) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,6), KBV (1,9), KUV (2,0) und KCV (9,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 264,1% sowie Analystenschätzungen von 4,8% (EPS) und 3,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4%, eine Nettogewinnmarge von 15,4%, eine Bruttomarge von 42,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Verschuldungsprofil des iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,1%, ein Verschuldungsgrad von 55,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,97 zeigt der iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 28,1%, eine Gewinnvolatilität von 63,3% sowie eine Kursvolatilität von 24,4% (3M) und 20,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,8%, das 12-Monats-Momentum bei 42,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 99,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF ist Suncor Energy Inc. mit einem Gewicht von 5,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 73 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.