iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46431L1132 | Symbol: XEI.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (ISIN: CA46431L1132) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt die Bewertung des iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,2), KBV (1,9), KUV (1,9) und KCV (7,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,43 zeigt der iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 110,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 138,7% sowie Analystenschätzungen von 11,5% (EPS) und 1,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 13,5%, eine Bruttomarge von 37,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Verschuldungsprofil des iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,6%, ein Verschuldungsgrad von 55,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 26,5%, eine Gewinnvolatilität von 50,4% sowie eine Kursvolatilität von 21,9% (3M) und 21,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,94 zeigt der iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,2%, das 12-Monats-Momentum bei 18,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF ein positives Kurspotenzial von 12,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 95,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF ist Enbridge Inc. mit einem Gewicht von 5,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 81 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.