iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (ISIN: DE000A0H08M3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,59 wird die Bewertung des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,1), KBV (2,1), KUV (1,1) und KCV (6,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas zeigt sich mit einem Z-Score von -0,81 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 56,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 155,9%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von -2,2% sowie ein Umsatzwachstum von -1,9%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0%, eine Nettogewinnmarge von 8,3%, eine Bruttomarge von 20,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,6%, einen Verschuldungsgrad von 32,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,4%, eine Gewinnvolatilität von 242,9% sowie eine Volatilität von 30,7% (3M) und 31,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,75 weist der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 11,3%, das 12-Monats-Momentum 45,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas