iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BZ0PKT83 | Symbol: IBCZ.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares STOXX World Equity Multifactor (ISIN: IE00BZ0PKT83) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX World Equity Multifactor ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des iShares STOXX World Equity Multifactor als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,5), KBV (2,8), KUV (1,7) und KCV (9,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares STOXX World Equity Multifactor erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 345,2% sowie Prognosen von 14,4% für das EPS-Wachstum und 9,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares STOXX World Equity Multifactor zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,0%, die Nettogewinnmarge 19,4%, die Bruttomarge liegt bei 52,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares STOXX World Equity Multifactor erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,3%, einen Verschuldungsgrad von 45,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares STOXX World Equity Multifactor ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,9%, die Gewinnvolatilität bei 72,6%; die Kursvolatilität beträgt 36,6% über drei Monate und 32,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der iShares STOXX World Equity Multifactor ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der iShares STOXX World Equity Multifactor ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,3%, das 12-Monats-Momentum bei 61,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX World Equity Multifactor
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX World Equity Multifactor?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX World Equity Multifactor ein positives Kurspotenzial von 16,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX World Equity Multifactor?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX World Equity Multifactor liegt auf USA mit einem Anteil von 59,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares STOXX World Equity Multifactor am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX World Equity Multifactor ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 5,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 287 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX World Equity Multifactor?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX World Equity Multifactor als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX World Equity Multifactor?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).