iShares Texas Equity ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares Texas Equity ETF (ISIN: US46438G3314) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares Texas Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,64 wird die Bewertung des iShares Texas Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,2), KBV (3,4), KUV (2,2) und KCV (14,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares Texas Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 234,2% sowie Prognosen von 6,6% für das EPS-Wachstum und 4,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares Texas Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0%, eine Nettogewinnmarge von 12,7%, eine Bruttomarge von 34,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares Texas Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,2%, einen Verschuldungsgrad von 36,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der iShares Texas Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,4%, eine Gewinnvolatilität von 94,6% sowie eine Volatilität von 39,5% (3M) und 35,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der iShares Texas Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der iShares Texas Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,8%, das 12-Monats-Momentum bei 57,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares Texas Equity ETF