iShares U.S. Energy ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares U.S. Energy ETF (ISIN: US4642877967) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der iShares U.S. Energy ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des iShares U.S. Energy ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,9), KBV (2,5), KUV (2,1) und KCV (10,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,45 zeigt der iShares U.S. Energy ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 582,6% sowie Analystenschätzungen von 22,4% (EPS) und -2,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares U.S. Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7%, eine Nettogewinnmarge von 11,2%, eine Bruttomarge von 31,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,3%, einen Verschuldungsgrad von 30,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der iShares U.S. Energy ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,8%, eine Gewinnvolatilität von 127,5% sowie eine Volatilität von 29,1% (3M) und 26,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der iShares U.S. Energy ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der iShares U.S. Energy ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -10,2%, das 12-Monats-Momentum 26,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares U.S. Energy ETF