iShares U.S. Insurance ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares U.S. Insurance ETF (ISIN: US4642887867) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares U.S. Insurance ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,57 wird die Bewertung des iShares U.S. Insurance ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,0), KBV (1,6), KUV (1,3) und KCV (6,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,48 zeigt der iShares U.S. Insurance ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 266,8% sowie Analystenschätzungen von 6,6% (EPS) und 5,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares U.S. Insurance ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8%, eine Nettogewinnmarge von 14,6%, eine Bruttomarge von 41,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares U.S. Insurance ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 19,6%, der Verschuldungsgrad bei 21,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 5,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der iShares U.S. Insurance ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 21,3%, eine Gewinnvolatilität von 78,5% sowie eine Kursvolatilität von 24,7% (3M) und 24,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der iShares U.S. Insurance ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der iShares U.S. Insurance ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,0%, das 12-Monats-Momentum bei 18,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares U.S. Insurance ETF