iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (ISIN: US4642888519) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,37 wird die Bewertung des iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,5), KBV (2,2), KUV (1,3) und KCV (6,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,65 zeigt der iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 150,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 242,1% sowie Analystenschätzungen von -5,0% (EPS) und -6,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,55 weist der iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei 11,7%, die Bruttomarge beträgt 32,5% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,9%, einen Verschuldungsgrad von 34,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Stabilitätsprofil des iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,1%, die Gewinnvolatilität 184,7%; die Kursvolatilität liegt bei 34,9% (3M) und 36,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,29 zeigt der iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 28,2%, das 12-Monats-Momentum 59,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF