iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (ISIN: US4642888519) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,62 wird die Bewertung des iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,4), KBV (0,5), KUV (1,0) und KCV (1,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,62 zeigt der iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 186,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 175,9% sowie Analystenschätzungen von -9,9% (EPS) und -3,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,6%, die Nettogewinnmarge bei 15,0%, die Bruttomarge beträgt 39,2% und der Kapitalumschlag 1,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,2%, einen Verschuldungsgrad von 35,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Stabilitätsprofil des iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,0%, die Gewinnvolatilität 235,0%; die Kursvolatilität liegt bei 36,8% (3M) und 37,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,9%, das 12-Monats-Momentum bei 55,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF