iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46434V2907 | Symbol: SMLF
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (ISIN: US46434V2907) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,37 wird die Bewertung des iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,1), KBV (2,7), KUV (1,5) und KCV (10,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 143,9% sowie Prognosen von 29,0% für das EPS-Wachstum und 11,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von 8,8%, eine Bruttomarge von 44,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,9%, einen Verschuldungsgrad von 41,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,8%, eine Gewinnvolatilität von 137,9% sowie eine Volatilität von 50,6% (3M) und 45,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,1%, das 12-Monats-Momentum bei 64,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 20,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF ist Flex Ltd. mit einem Gewicht von 2,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 13,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 380 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.