iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46434V2907 | Symbol: SMLF
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (ISIN: US46434V2907) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 wird die Bewertung des iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,1), KBV (1,7), KUV (0,9) und KCV (7,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 50,5% sowie Prognosen von 31,0% für das EPS-Wachstum und 10,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,7%, eine Nettogewinnmarge von -2,9%, eine Bruttomarge von 43,6% sowie ein Kapitalumschlag von 0,7. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,6%, einen Verschuldungsgrad von 36,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Stabilitätsprofil des iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,6%, die Gewinnvolatilität 160,3%; die Kursvolatilität liegt bei 51,9% (3M) und 54,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Dividendenprofil des iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -8,0%, das 12-Monats-Momentum -3,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 53,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF ist StepStone Group Inc. mit einem Gewicht von 0,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 8,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 950 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.