iShares US Small Cap Value Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46436E5362 | Symbol: SVAL
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares US Small Cap Value Factor ETF (ISIN: US46436E5362) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares US Small Cap Value Factor ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,54 wird die Bewertung des iShares US Small Cap Value Factor ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,5), KBV (1,4), KUV (0,7) und KCV (6,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares US Small Cap Value Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 180,4% sowie Prognosen von 19,1% für das EPS-Wachstum und 4,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares US Small Cap Value Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4%, eine Nettogewinnmarge von 9,0%, eine Bruttomarge von 41,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares US Small Cap Value Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,4%, einen Verschuldungsgrad von 34,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der iShares US Small Cap Value Factor ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,7%, eine Gewinnvolatilität von 193,5% sowie eine Volatilität von 42,7% (3M) und 41,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der iShares US Small Cap Value Factor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der iShares US Small Cap Value Factor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,0%, das 12-Monats-Momentum bei 33,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares US Small Cap Value Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares US Small Cap Value Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares US Small Cap Value Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 14,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares US Small Cap Value Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares US Small Cap Value Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares US Small Cap Value Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares US Small Cap Value Factor ETF ist OceanFirst Financial Corp. mit einem Gewicht von 0,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 6,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 259 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares US Small Cap Value Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares US Small Cap Value Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares US Small Cap Value Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).