iShares US Small Cap Value Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46436E5362 | Symbol: SVAL
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares US Small Cap Value Factor ETF (ISIN: US46436E5362) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares US Small Cap Value Factor ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,34 wird die Bewertung des iShares US Small Cap Value Factor ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,3), KBV (1,4), KUV (0,8) und KCV (8,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der iShares US Small Cap Value Factor ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 365,7% sowie Analystenschätzungen von 20,3% (EPS) und 5,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares US Small Cap Value Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2%, eine Nettogewinnmarge von 10,1%, eine Bruttomarge von 45,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares US Small Cap Value Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,4%, einen Verschuldungsgrad von 27,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der iShares US Small Cap Value Factor ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,0%, eine Gewinnvolatilität von 199,4% sowie eine Volatilität von 41,7% (3M) und 40,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Dividendenprofil des iShares US Small Cap Value Factor ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares US Small Cap Value Factor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,3%, das 12-Monats-Momentum bei 39,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares US Small Cap Value Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares US Small Cap Value Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares US Small Cap Value Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 18,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares US Small Cap Value Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares US Small Cap Value Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares US Small Cap Value Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares US Small Cap Value Factor ETF ist Bandwidth Inc. mit einem Gewicht von 2,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 18,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 108 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares US Small Cap Value Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares US Small Cap Value Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares US Small Cap Value Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.