iShares U.S. Transportation ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares U.S. Transportation ETF (ISIN: US4642871929) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares U.S. Transportation ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des iShares U.S. Transportation ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,1), KBV (4,8), KUV (1,3) und KCV (10,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares U.S. Transportation ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 114,8% sowie Prognosen von 74,1% für das EPS-Wachstum und 6,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der iShares U.S. Transportation ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,7%, die Nettogewinnmarge bei 13,8%, die Bruttomarge beträgt 38,1% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Transportation ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,8%, ein Verschuldungsgrad von 54,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares U.S. Transportation ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,1%, die Gewinnvolatilität bei 644,4%; die Kursvolatilität beträgt 35,8% über drei Monate und 33,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Dividendenprofil des iShares U.S. Transportation ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,68 weist der iShares U.S. Transportation ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 16,1%, das 12-Monats-Momentum bei 40,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares U.S. Transportation ETF