John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US47804J1079 | Symbol: JHML
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF (ISIN: US47804J1079) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,68 wird die Bewertung des John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,7), KBV (4,1), KUV (2,8) und KCV (15,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 100,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 217,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,8%, die Nettogewinnmarge 18,0%, die Bruttomarge liegt bei 51,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,7%, einen Verschuldungsgrad von 43,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,5%, die Gewinnvolatilität bei 70,3%; die Kursvolatilität beträgt 34,2% über drei Monate und 31,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Dividendenprofil des John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,7%, das 12-Monats-Momentum 46,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 20,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 4,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 775 Aktien.
Wie bewerten wir den John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.