John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US47804J1079 | Symbol: JHML
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF (ISIN: US47804J1079) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,65 wird die Bewertung des John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,4), KBV (3,4), KUV (2,4) und KCV (15,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 203,1% sowie Prognosen von 19,4% für das EPS-Wachstum und 12,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,9%, die Nettogewinnmarge 17,7%, die Bruttomarge liegt bei 49,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,8%, einen Verschuldungsgrad von 44,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,4%, die Gewinnvolatilität bei 69,4%; die Kursvolatilität beträgt 36,3% über drei Monate und 33,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,4%, das 12-Monats-Momentum 43,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 16,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 7,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 351 Aktien.
Wie bewerten wir den John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).