JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46641Q8454  |  Symbol: JPSE

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (ISIN: US46641Q8454) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,9), KBV (1,8), KUV (1,3) und KCV (9,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 200,0% sowie Prognosen von 27,5% für das EPS-Wachstum und 8,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7%, eine Nettogewinnmarge von 9,6%, eine Bruttomarge von 42,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,3%, einen Verschuldungsgrad von 31,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,8%, eine Gewinnvolatilität von 188,6% sowie eine Volatilität von 46,1% (3M) und 44,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,2%, das 12-Monats-Momentum bei 59,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 18,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.

In welche Länder investiert der JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF?

Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF ist Sanmina Corporation mit einem Gewicht von 1,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 230 Aktien.

Wie bewerten wir den JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).