JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active (ISIN: IE00BMDV7354) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,38 wird die Bewertung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,5), KBV (2,9), KUV (2,8) und KCV (14,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 98,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 185,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,74 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,7%, die Nettogewinnmarge bei 18,8%, die Bruttomarge beträgt 46,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 20,8%, der Verschuldungsgrad bei 27,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,5%, eine Gewinnvolatilität von 41,0% sowie eine Volatilität von 51,7% (3M) und 38,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 22,5%, das 12-Monats-Momentum 136,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 18,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active