JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active (ISIN: IE00BMDV7354) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,8), KBV (2,6), KUV (2,1) und KCV (12,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 136,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 204,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,6%, die Nettogewinnmarge 21,5%, die Bruttomarge liegt bei 49,5% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 33,6%, der Verschuldungsgrad bei 33,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,7%, eine Gewinnvolatilität von 44,3% sowie eine Volatilität von 40,8% (3M) und 35,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,8%, das 12-Monats-Momentum bei 46,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active