JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor (ISIN: IE00BJRCLL96) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt die Bewertung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,8), KBV (2,3), KUV (1,7) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 142,9% sowie Analystenschätzungen von 9,7% (EPS) und 5,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,7%, die Nettogewinnmarge bei 17,0%, die Bruttomarge beträgt 43,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Verschuldungsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,5%, ein Verschuldungsgrad von 44,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,69 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,9%, die Gewinnvolatilität bei 86,3%; die Kursvolatilität beträgt 33,7% über drei Monate und 30,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,2%, das 12-Monats-Momentum bei 30,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor