JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active (ISIN: IE0003UVYC20) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,38 wird die Bewertung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,6), KBV (3,1), KUV (2,5) und KCV (12,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 179,7% sowie Prognosen von 11,7% für das EPS-Wachstum und 6,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,9%, die Nettogewinnmarge bei 17,7%, die Bruttomarge beträgt 51,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,8%, einen Verschuldungsgrad von 45,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,5%, eine Gewinnvolatilität von 51,8% sowie eine Kursvolatilität von 28,7% (3M) und 25,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,1%, das 12-Monats-Momentum 22,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active