KB RISE Large Cap High Dividend10TR ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der KB RISE Large Cap High Dividend10TR ETF (ISIN: KR7315960005) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im KB RISE Large Cap High Dividend10TR ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,42 wird die Bewertung des KB RISE Large Cap High Dividend10TR ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,2), KBV (1,2), KUV (1,0) und KCV (7,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,71 weist der KB RISE Large Cap High Dividend10TR ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 55,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 159,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 32,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des KB RISE Large Cap High Dividend10TR ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,8%, die Nettogewinnmarge 19,6%, die Bruttomarge liegt bei 46,0% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der KB RISE Large Cap High Dividend10TR ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 110,3%, der Verschuldungsgrad bei 28,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der KB RISE Large Cap High Dividend10TR ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 15,9%, die Gewinnvolatilität bei 36,8%; die Kursvolatilität beträgt 77,2% über drei Monate und 64,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der KB RISE Large Cap High Dividend10TR ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der KB RISE Large Cap High Dividend10TR ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -23,8%, das 12-Monats-Momentum bei 162,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,12)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum KB RISE Large Cap High Dividend10TR ETF