Keeley Dividend ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Keeley Dividend ETF (ISIN: US36261K8062) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Keeley Dividend ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt die Bewertung des Keeley Dividend ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,1), KBV (2,0), KUV (1,2) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der Keeley Dividend ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 56,7% sowie Analystenschätzungen von 10,0% (EPS) und 5,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Keeley Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9%, eine Nettogewinnmarge von 7,7%, eine Bruttomarge von 41,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des Keeley Dividend ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,8%, ein Verschuldungsgrad von 48,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Keeley Dividend ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,2%, die Gewinnvolatilität bei 225,3%; die Kursvolatilität beträgt 33,4% über drei Monate und 34,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der Keeley Dividend ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Keeley Dividend ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,5%, das 12-Monats-Momentum 22,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Keeley Dividend ETF