KIWOOM Bluechip ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der KIWOOM Bluechip ETF (ISIN: KR7104520002) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,30 wird die Bewertung des KIWOOM Bluechip ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,5), KBV (1,2), KUV (0,8) und KCV (6,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des KIWOOM Bluechip ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 145,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 100,3% sowie Prognosen von 69,5% für das EPS-Wachstum und 7,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des KIWOOM Bluechip ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2%, eine Nettogewinnmarge von 6,9%, eine Bruttomarge von 41,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des KIWOOM Bluechip ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 103,2%, einen Verschuldungsgrad von 39,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Stabilitätsprofil des KIWOOM Bluechip ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,6%, die Gewinnvolatilität 119,3%; die Kursvolatilität liegt bei 58,6% (3M) und 54,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der KIWOOM Bluechip ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der KIWOOM Bluechip ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,6%, das 12-Monats-Momentum 25,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -4,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum KIWOOM Bluechip ETF