Kodex Samsung Group – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Kodex Samsung Group (ISIN: KR7102780004) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Kodex Samsung Group ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des Kodex Samsung Group ein weitgehend neutrales Bild. KGV (27,4), KBV (1,0), KUV (1,9) und KCV (20,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Kodex Samsung Group ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 33,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 79,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 66,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Kodex Samsung Group ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,6%, die Nettogewinnmarge bei 7,9%, die Bruttomarge beträgt 36,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Kodex Samsung Group zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 17,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 15,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,7%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Stabilitätsprofil des Kodex Samsung Group auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 13,3%, die Gewinnvolatilität 33,8%; die Kursvolatilität liegt bei 85,9% (3M) und 76,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Dividendenprofil des Kodex Samsung Group auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der Kodex Samsung Group ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -16,8%, das 12-Monats-Momentum 278,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Kodex Samsung Group