KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF (ISIN: US5007674055) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,30 wird die Bewertung des KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,2), KBV (2,2), KUV (2,4) und KCV (6,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 492,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 749,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 29,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 24,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,63 weist der KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,7%, die Nettogewinnmarge bei 20,0%, die Bruttomarge beträgt 47,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,2%, einen Verschuldungsgrad von 34,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 44,4%, eine Gewinnvolatilität von 51,7% sowie eine Volatilität von 46,8% (3M) und 42,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,3%, das 12-Monats-Momentum 49,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF