L&G Clean Water UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der L&G Clean Water (ISIN: IE00BK5BC891) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der L&G Clean Water ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des L&G Clean Water ein weitgehend neutrales Bild. KGV (26,8), KBV (4,4), KUV (1,8) und KCV (15,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des L&G Clean Water erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 240,9% sowie Prognosen von 11,2% für das EPS-Wachstum und 5,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der L&G Clean Water ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 9,8%, die Bruttomarge beträgt 37,7% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des L&G Clean Water erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,2%, einen Verschuldungsgrad von 42,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der L&G Clean Water ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,8%, die Gewinnvolatilität bei 40,0%; die Kursvolatilität beträgt 31,2% über drei Monate und 31,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der L&G Clean Water ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der L&G Clean Water weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,4%, das 12-Monats-Momentum 17,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum L&G Clean Water