L&G Clean Water UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der L&G Clean Water (ISIN: IE00BK5BC891) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im L&G Clean Water ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des L&G Clean Water ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,3), KBV (1,8), KUV (1,5) und KCV (11,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des L&G Clean Water erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 133,8% sowie Prognosen von 11,5% für das EPS-Wachstum und 5,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der L&G Clean Water ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 9,4%, die Bruttomarge beträgt 36,0% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des L&G Clean Water erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,3%, einen Verschuldungsgrad von 44,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der L&G Clean Water ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,8%, die Gewinnvolatilität bei 60,2%; die Kursvolatilität beträgt 29,9% über drei Monate und 31,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der L&G Clean Water ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der L&G Clean Water weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,2%, das 12-Monats-Momentum -0,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum L&G Clean Water