L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity (ISIN: IE0001UQQ933) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,26 wird die Bewertung des L&G Gerd Kommer Multifactor Equity als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,2), KBV (2,5), KUV (1,7) und KCV (11,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des L&G Gerd Kommer Multifactor Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 208,1% sowie Prognosen von 17,1% für das EPS-Wachstum und 10,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,3%, die Nettogewinnmarge bei 19,4%, die Bruttomarge beträgt 51,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des L&G Gerd Kommer Multifactor Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,5%, einen Verschuldungsgrad von 37,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,8%, eine Gewinnvolatilität von 77,4% sowie eine Volatilität von 37,5% (3M) und 36,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,7%, das 12-Monats-Momentum bei 29,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum L&G Gerd Kommer Multifactor Equity