L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity (ISIN: IE0001UQQ933) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,5), KBV (2,7), KUV (2,0) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des L&G Gerd Kommer Multifactor Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 206,9% sowie Prognosen von 12,4% für das EPS-Wachstum und 9,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,64 weist der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 17,9%, die Bruttomarge beträgt 47,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des L&G Gerd Kommer Multifactor Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,1%, einen Verschuldungsgrad von 39,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,7%, die Gewinnvolatilität bei 74,3%; die Kursvolatilität beträgt 35,9% über drei Monate und 33,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,3%, das 12-Monats-Momentum bei 35,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum L&G Gerd Kommer Multifactor Equity